隨著FRM考試的臨近，有些考生可能有些慌亂了，覺得自己還沒有準(zhǔn)備考。不要急，靜下心來認(rèn)真?zhèn)淇肌Ｏ挛氖菍π庞蔑L(fēng)險管理模型的介紹，希望對你有所幫助！>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2020FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

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1、Credit metrics模型

Credit metrics模型是一種信用計量模型，由J.P摩根集團(tuán)和幾個世界銀行共同研究的信用風(fēng)險的量化模型，主要應(yīng)用于數(shù)字量化信用風(fēng)險。【資料下載】[融躍財經(jīng)]FRM一級ya題-pdf版

Credit metrics模型以資產(chǎn)組合理論為依據(jù)，一般認(rèn)為多元投資可以降低和分散企業(yè)的投資風(fēng)險，這種投資之間是有相關(guān)聯(lián)系的。Credit metrics模型分析信用風(fēng)險也不是從單一的工具來考量，通過對每一種信用工具的研究可以得出對企業(yè)的影響。

2、Credit risk+模型

Credit risk+模型是在保險學(xué)理論基礎(chǔ)上提出來的，有財產(chǎn)保險和精算方法的特點(diǎn)。該模型將資產(chǎn)風(fēng)險評估分為不同的階段，并對每一個階段風(fēng)險進(jìn)行風(fēng)險，具有靈活性，因此能提高資產(chǎn)評估的準(zhǔn) 確度。

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Credit risk+模型是一種違約模型，只考慮違約和不違約兩種情形，并且違約率不是，是一種連續(xù)變量而不是離散變量，在隨機(jī)設(shè)定違約率的情形下，計算預(yù)期損失和未預(yù)期損失，并分析兩種損失在不同時期的走態(tài)。

3、KMV模型

KMV模型是KMV公司于1993年發(fā)布的，KMV模型主要計算預(yù)期違約概率(Expected Default Frequency，簡稱EDF)，是一種綜合性評估貸款企業(yè)違約的模型。

EDF模型主要根據(jù)企業(yè)的資產(chǎn)價值、資產(chǎn)風(fēng)險、企業(yè)債務(wù)水平來設(shè)定，優(yōu)點(diǎn)在于有著良好的預(yù)測性，該模型的數(shù)據(jù)具有時效性，而不是往年的會計數(shù)據(jù)，綜合考慮了企業(yè)的方方面面，對企業(yè)信用的評估具有靈活性。

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4、Credit Portfolio View模型

Credit Portfolio View模型(以下簡稱CPV模型)由麥肯錫咨詢公司開發(fā)，是一種多因素信用風(fēng)險管理模型，從宏觀經(jīng)濟(jì)角度來分析信用風(fēng)險的評估。

該模型假定，信用風(fēng)險并不是一成不變的，受到多種因素的影響。模型的優(yōu)點(diǎn)在于將宏觀經(jīng)濟(jì)因素考慮進(jìn)去，可以評價國家風(fēng)險所造成的損失，可以根據(jù)相關(guān)政策調(diào)整資產(chǎn)管理。