報名FRM考試之后,考生就可以備考了。在FRM考試風(fēng)險管理中,風(fēng)險的定義與分類是什么?

所謂風(fēng)險是指未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。通常,人們更關(guān)注的是損失的可能性。

金融風(fēng)險指在金融市場中由于某些因素的變動,導(dǎo)致金融主體的實際收益與預(yù)期收益發(fā)生背離的可能性,它直接與金融市場的波動性相關(guān)。

通過對風(fēng)險分類有助于突出引起風(fēng)險的因子的變化特征,管理者可以針對不同的風(fēng)險采取不同的處置方法,更有效地防范和管理風(fēng)險。》》》點擊咨詢FRM特惠課程 

按照能否分散分類,金融風(fēng)險可分為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。

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(1)系統(tǒng)風(fēng)險:由影響整個金融市場的風(fēng)險因素引起,使所有經(jīng)濟主體都共同面臨的未來收益的不確定性,如經(jīng)濟環(huán)境,市場利率的變化等,是由于市場環(huán)境發(fā)生而產(chǎn)生的風(fēng)險,在資產(chǎn)組合中無法抵消; 【資料下載】點擊下載融躍教育FRM考試公式表

(2)非系統(tǒng)風(fēng)險:僅由與特定公司或行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險因素引起,使該公司或行業(yè)自身所面臨的未來收益的不確定性。

按驅(qū)動因素分類,金融風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作性風(fēng)險、流動性風(fēng)險、法律與監(jiān)管風(fēng)險、業(yè)務(wù)風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險以及聲譽風(fēng)險等八種風(fēng)險。

西方發(fā)達國家的銀行,至少要用一半的資本抵御信用風(fēng)險損失,15%-30%抵御操作風(fēng)險損失,5%~10%的資本抵御市場風(fēng)險損失。

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