投資管理是FRM考試中的重要科目，在考試中所占比例也是比較大的。關(guān)于它的主要內(nèi)容，下文是詳細(xì)介紹！

一、因子投資

1. 因子理論

描述因子理論的核心思想；回歸capm模型以及比較capm和因子理論的關(guān)系；描述多因子模型；屆時(shí)隨機(jī)折現(xiàn)因子的概念并會(huì)在估值中運(yùn)用；掌握有效市場(chǎng)假說的理論。》》》點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/strong>

2. 因子

了解經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、波動(dòng)率這三個(gè)宏觀因子，并且知道是如何通過他們獲得風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，同時(shí)掌握他們是如何影響資產(chǎn)收益率。

3. 超額收益和低風(fēng)險(xiǎn)異象【資料下載】點(diǎn)擊下載融躍教育金融專業(yè)英語詞匯大全.pdf

定義和計(jì)算alpha、超額收益以及信息比較、夏普比率。

二、組合風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 構(gòu)建組合

2. 組合的風(fēng)險(xiǎn)：分析方法

3. 投資管理中的var和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算

4. 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和業(yè)績的測(cè)量

5. 業(yè)績?cè)u(píng)估

三、對(duì)沖基金

1. 對(duì)沖基金

描述對(duì)沖基金的特征以及和公募基金的區(qū)別。解釋對(duì)沖基金中常見的偏差，比較區(qū)分各種對(duì)沖基金策略的特征和實(shí)施，描述對(duì)沖基金會(huì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

2. 對(duì)經(jīng)紀(jì)人和基金的盡職調(diào)查》》》點(diǎn)我咨詢FRM金融英語詞匯手冊(cè)

描述做盡職調(diào)查的原因，解釋做盡職調(diào)查過程中要關(guān)注的因素。

FRM知識(shí)點(diǎn)的學(xué)習(xí)可以幫助學(xué)員更好掌握FRM的基本知識(shí)點(diǎn)，如果學(xué)員還有更多想要學(xué)習(xí)的內(nèi)容，可以在線咨詢老師或者添加老師微信（rongyuejiaoyu）。