全球風(fēng)險專業(yè)人士協(xié)會(GARP®)創(chuàng)建了FRM考試項目,金融風(fēng)險管理師(FRM®)學(xué)習(xí)目標(biāo)文件提供一個為有興趣成為認(rèn)證FRM的人提供全面的資源。
FRM是一門綜合考試,考生需要熟悉廣泛的風(fēng)險管理概念和技術(shù)。協(xié)會特別提供FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)幫助考生確定主要主題和知識領(lǐng)域。
FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)文件建立在學(xué)習(xí)指南的基礎(chǔ)上,并突出了建議的更多細(xì)節(jié)閱讀以及與該領(lǐng)域涵蓋的每個知識領(lǐng)域相關(guān)的具體學(xué)習(xí)目標(biāo)考試。
為每個知識領(lǐng)域分配近似權(quán)重。幫助考生了解學(xué)習(xí)目標(biāo)。因此,強烈建議考生備考前熟悉這些。
FRM一級學(xué)習(xí)目標(biāo)
風(fēng)險管理基礎(chǔ)-*部分考試權(quán)重20%(FRM)
與風(fēng)險管理基礎(chǔ)相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容:基本風(fēng)險類型,度量和管理工具、通過風(fēng)險管理創(chuàng)造價值、風(fēng)險管理在公司治理中的作用
企業(yè)風(fēng)險管理(ERM)、財務(wù)災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)、風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績衡量、多因素模型、數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險報告、道德和GARP行為準(zhǔn)則
定量分析-*部分考試權(quán)重20%(QA)
與定量分析有關(guān)的讀數(shù)中涵蓋的廣泛知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容:離散和連續(xù)概率分布、估計分布的參數(shù)、人口和樣本統(tǒng)計、貝葉斯分析、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗。
使用EWMA和GARCH模型估計相關(guān)性和波動性、波動期限結(jié)構(gòu)、相關(guān)和copulas、用單個和多個回歸器進(jìn)行線性回歸、時間序列分析和預(yù)測、模擬方法
金融市場和產(chǎn)品-*部分考試權(quán)重30%(FMP)
與金融市場和產(chǎn)品相關(guān)的閱讀中涉及的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容:金融機構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能、場外交易市場和交易所市場的結(jié)構(gòu)和機制
結(jié)構(gòu),機制和遠(yuǎn)期,期貨,掉期和期權(quán)的估值、用衍生工具對沖、利率和利率敏感度度量、外匯風(fēng)險、公司債券、抵押貸款支持證券
估價和風(fēng)險模型-*部分考試權(quán)重30%(VRM)
與估值和風(fēng)險模型相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容:
風(fēng)險價值(VaR)、預(yù)計短缺(ES)、壓力測試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型和管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和意外的損失、操作風(fēng)險
風(fēng)險管理和投資管理-第二部分考試權(quán)重15%(IM)
與風(fēng)險管理和投資管理相關(guān)的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識領(lǐng)域包括以下這些:因子理論、組合建設(shè)、投資組合風(fēng)險度量、風(fēng)險預(yù)算、風(fēng)險監(jiān)測和績效評估、基于投資組合的績效分析、對沖基金
金融市場目前的問題——第二部分考試權(quán)重10%(CI)
與當(dāng)前金融市場問題有關(guān)的讀數(shù)涉及廣泛的知識領(lǐng)域包括以下內(nèi)容:信用損失準(zhǔn)備,IFRS 9/CECL、機器學(xué)習(xí)和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風(fēng)險轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數(shù)據(jù)費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)