“一個(gè)成功的風(fēng)控經(jīng)理需要哪些技能？”這是一個(gè)智者見(jiàn)智、仁者見(jiàn)仁的問(wèn)題。盡管一千個(gè)讀者的心中就會(huì)有一千個(gè)哈姆雷特，但是哈姆雷特也是人，他有且只有一雙眼睛一個(gè)鼻子，并且沒(méi)有尾巴，很多標(biāo)準(zhǔn)雖然并非千篇一律，但是依然是可考可證的。

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前陣子創(chuàng)辦FRM考試的GRRP協(xié)會(huì)做了一個(gè)調(diào)查問(wèn)卷：關(guān)于日常金融風(fēng)控中涉及到的主要任務(wù)以及主要技能。

之后的3個(gè)月時(shí)間，有超過(guò)1400名風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的從業(yè)人士（其中1100多人位FRM持證人）參與了此次調(diào)查。這些從業(yè)人士來(lái)自90多個(gè)國(guó)家，他們中的大多數(shù)都至少具備碩士學(xué)歷并且直接奮戰(zhàn)在風(fēng)控管理領(lǐng)域的*線，所以關(guān)于這份試卷本身的*性還是很有說(shuō)服力的。

根據(jù)對(duì)調(diào)查問(wèn)卷的分析，GARP協(xié)會(huì)總結(jié)出了風(fēng)控業(yè)務(wù)中“*重要的十大技能”以及“*重要的十大技能”，

*重要的十大任務(wù)

?與利益相關(guān)者進(jìn)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的溝通

?估計(jì)、解釋并匯報(bào)VaR

?評(píng)估交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)

?確保符合監(jiān)管更新的要求

?計(jì)算PD,EAD以及 LGD

?識(shí)別并衡量個(gè)人資產(chǎn)以及資產(chǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)

?溝通并匯報(bào)工作中的不足

?識(shí)別并衡量衍生工具中的風(fēng)險(xiǎn)

?挑選合適的VaR模型

?計(jì)算為信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留的管理資本

*重要的十大技能

?確認(rèn)并歸類基本的風(fēng)險(xiǎn)類型

?構(gòu)建VaR模型

?評(píng)估利率的敏感性

?風(fēng)控管理在公司治理中扮演的角色

?對(duì)債券、貸款、股票、大宗商品以及外匯的深入理解

?對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的深入理解

?對(duì)遠(yuǎn)期、期貨、互換合約，期權(quán)的深入理解

?執(zhí)行壓力測(cè)試以及敏感性分析

?實(shí)施與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

合格的風(fēng)控經(jīng)理要會(huì)算，風(fēng)控是要把抽象的問(wèn)題給具體量化，把一些看似無(wú)法言狀的問(wèn)題歸結(jié)為一個(gè)概率、一個(gè)數(shù)字。

作為一個(gè)合格的風(fēng)控經(jīng)理，首先你必須具備扎實(shí)的數(shù)量功底。所謂冬練三九、夏練三伏，說(shuō)白了就是你得會(huì)算。

VAR模型你要會(huì)算，PD,EAD以及 LGD等信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)你要會(huì)算，期貨、遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)各類對(duì)沖衍生品的相關(guān)計(jì)算你也得了然于心。瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)丟給你一波數(shù)據(jù)，一臺(tái)電腦你就要能及時(shí)反饋一些數(shù)字、一定的信息，這是基本功，也是看家本領(lǐng)。

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*的風(fēng)控經(jīng)理要有運(yùn)用模型的能力

對(duì)于*的風(fēng)控經(jīng)理，還得具備一定的建模運(yùn)用模型的能力。

不僅要能構(gòu)建VAR模型，還要會(huì)執(zhí)行壓力測(cè)試以及情景分析。我們知道，VAR模型雖然是目前被金融機(jī)構(gòu)*為廣泛采用的風(fēng)險(xiǎn)衡量手段，但它畢竟沒(méi)有考慮到市場(chǎng)的*端情況，沒(méi)有考慮到歷史的*壞情形。與課本上的理論相一致，業(yè)界實(shí)務(wù)操作中，“壓力測(cè)試”以及“情景分析”模型的業(yè)界運(yùn)用已經(jīng)*流行，并且他們所受的青睞與重視的程度與日俱增，這既體現(xiàn)了市場(chǎng)監(jiān)管者的要求，也反映了巴薩爾協(xié)議III的期望。

當(dāng)然即使掌握了相關(guān)算法以及模型構(gòu)建能力依然是不足的，風(fēng)控經(jīng)理還得徹徹底底地理解模型。

所謂“徹徹底底”，就是指風(fēng)控經(jīng)理不但能夠運(yùn)用模型，還得對(duì)各個(gè)模型的假設(shè)條件以及限制條件了然于心。知道場(chǎng)景下哪類模型*實(shí)用，也得知道當(dāng)哪些具體場(chǎng)景被觸發(fā)時(shí)應(yīng)當(dāng)適度修改或者棄用模型。畢竟亂點(diǎn)鴛鴦譜和霸王硬上弓的結(jié)局終究是不會(huì)幸福的。

*的風(fēng)控經(jīng)理要會(huì)溝通

此外，*的風(fēng)控經(jīng)理還應(yīng)當(dāng)能夠*地識(shí)別、歸類、溝通風(fēng)險(xiǎn)，這一些列環(huán)節(jié)的重中之重在于溝通。

什么叫做與利益相關(guān)者“溝通風(fēng)險(xiǎn)？”，簡(jiǎn)單地說(shuō)就是要“說(shuō)人話”。

一個(gè)風(fēng)控經(jīng)理所服務(wù)的客戶不一定懂得風(fēng)控技術(shù)，一個(gè)風(fēng)控經(jīng)理所在公司的部分董事不一定懂得風(fēng)控技術(shù)，風(fēng)控經(jīng)理的同事——個(gè)具體負(fù)責(zé)實(shí)施戰(zhàn)略投資的基金經(jīng)理可能也不是*明白風(fēng)控技術(shù)。

所以在與上述人群溝通風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題時(shí)，直接解釋模型以及數(shù)學(xué)公式可能會(huì)存在一定的溝通障礙以及限制。風(fēng)控經(jīng)理要能有效地闡述明白自己的研究結(jié)果以及預(yù)期判斷，在讓利益相關(guān)方認(rèn)知、接受自己觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步影響公司的經(jīng)營(yíng)以及運(yùn)作，影響公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

所以有效溝通風(fēng)險(xiǎn)是一門(mén)學(xué)問(wèn)也是一門(mén)技術(shù)。由此看來(lái)*的風(fēng)控經(jīng)理不僅要有清晰的邏輯，還得具備雄辯的口才。

由此看來(lái)，三百六十行，行行都不容易，風(fēng)控經(jīng)理也得有個(gè)十八般武藝才能在金融圈子里正兒八經(jīng)地混口飯吃。躺著賺錢(qián)那還是“富二代”們的壟斷行業(yè)，咱們還是踏踏實(shí)實(shí)一步一個(gè)腳印的好。