volatility risk是FRM考試中的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)，考生想要更好的掌握其內(nèi)容，就應(yīng)該了解volatility risk的內(nèi)容，具體是什么隨融躍小編往下看！

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點(diǎn)擊領(lǐng)取

volatility risk波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指由企業(yè)的商品市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致衍生工具價(jià)格變動(dòng)或價(jià)值變動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)，在套期保值中，主要指企業(yè)要進(jìn)行套期保值的被套期對(duì)象的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的研究逐步深入。國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)致力于建立國(guó)際統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定與管理標(biāo)準(zhǔn)，各國(guó)管理機(jī)構(gòu)則在研究與本國(guó)相適應(yīng)的方法與政策手段。各國(guó)金融機(jī)構(gòu)從自己的生存與發(fā)展出發(fā)，也研究并使用了大量的模型、方法來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。

迄今為止還沒(méi)有一個(gè)完全科學(xué)的方法被普遍接受，但是，隨著金融風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展，VaR( Value- at- Risk) 方法正在得到改進(jìn)，并被越來(lái)越多的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)作為風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定與管理的強(qiáng)有力工具。

波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在于含看漲期權(quán)（Call Option）、提前還款權(quán)（Prepayment Option）、看跌期權(quán)（Put Option）等附加條件（Embedded Option）的固定收益證券。利率波動(dòng)性的變化會(huì)影響債券嵌入期權(quán)的價(jià)值，從而影響這些含附加條件的債券價(jià)值。

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