FRM考試主要學(xué)習(xí)內(nèi)容是巴塞爾協(xié)議，但很多同學(xué)對(duì)于巴塞爾協(xié)議是什么不了解，對(duì)此融躍小編今天來給大家詳細(xì)講講什么事巴塞爾協(xié)議，巴塞爾協(xié)議一二三的內(nèi)容。

巴塞爾協(xié)議是什么？

巴塞爾協(xié)議是由巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)（BCBS）制定的一系列國(guó)際銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，制定巴塞爾協(xié)議的主要目的是通過設(shè)定最低資本要求和風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，減少銀行業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以確保全球銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

巴塞爾協(xié)議不僅涵蓋了資本充足率，還涵蓋了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)方面的監(jiān)管。

巴塞爾協(xié)議的發(fā)展史

巴塞爾協(xié)議

巴塞爾協(xié)議的發(fā)展歷程是對(duì)全球金融監(jiān)管環(huán)境不斷變化的回應(yīng)，這一過程始于1974年，當(dāng)時(shí)為應(yīng)對(duì)德國(guó)銀行Bankhaus Herstatt倒閉所造成的國(guó)際貨幣和銀行業(yè)動(dòng)蕩，十個(gè)國(guó)家聯(lián)合成立了一個(gè)專門的委員會(huì)，即“銀行業(yè)法規(guī)和監(jiān)管實(shí)務(wù)委員會(huì)”。

該委員會(huì)的第一次會(huì)議于1975年2月舉行，此后，委員會(huì)成員定期每年舉行四次會(huì)議。巴塞爾委員會(huì)起初由G10國(guó)家組成，包括荷蘭、美國(guó)、英國(guó)、意大利、日本、瑞典、瑞士、比利時(shí)、加拿大、法國(guó)和德國(guó)，隨著時(shí)間的推移，該網(wǎng)絡(luò)逐漸擴(kuò)展，全球銀行監(jiān)管合作網(wǎng)絡(luò)增強(qiáng)并擴(kuò)大，目前已涵蓋了45個(gè)機(jī)構(gòu)和28個(gè)司法管轄區(qū)。

巴塞爾委員會(huì)致力于堵住國(guó)際銀行業(yè)中的監(jiān)管漏洞，確保沒有任何銀行能夠逃脫監(jiān)管，為此，1975年該委員會(huì)宣布了銀行業(yè)法規(guī)，后于1983年5月進(jìn)一步修訂并更名為《銀行海外機(jī)構(gòu)監(jiān)管原則》，這些原則標(biāo)志著國(guó)際銀行監(jiān)管框架的初步形成。

1996年10月，巴塞爾委員會(huì)成立了跨境銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，這是國(guó)際銀行監(jiān)管合作的一個(gè)重要里程碑。同年，G7財(cái)長(zhǎng)起草了一份文件，唿吁對(duì)所有市場(chǎng)，包括新興市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)體，進(jìn)行全面監(jiān)管。

為了應(yīng)對(duì)全球金融監(jiān)管環(huán)境的*發(fā)展和挑戰(zhàn)，尤其是由于全球金融危機(jī)之后需要對(duì)銀行監(jiān)管框架進(jìn)行重要修訂，2012年9月，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了更新的巴塞爾原則，強(qiáng)調(diào)了29項(xiàng)原則、監(jiān)管權(quán)力和標(biāo)準(zhǔn)。

巴塞爾協(xié)議的歷史和發(fā)展過程展示了國(guó)際金融監(jiān)管體系如何隨著全球金融環(huán)境的變化而適應(yīng)和進(jìn)步。從最初的基礎(chǔ)建設(shè)到不斷擴(kuò)展的國(guó)際合作，再到對(duì)監(jiān)管原則的持續(xù)更新和完善，巴塞爾協(xié)議及其背后的委員會(huì)在確保全球金融穩(wěn)定和安全方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。

巴塞爾協(xié)議一

1988年出臺(tái)的巴塞爾協(xié)議一，即巴塞爾資本協(xié)議，是對(duì)1980年代美國(guó)債務(wù)危機(jī)的直接響應(yīng)。

該協(xié)議首次引入了銀行資本充足率的概念，規(guī)定銀行必須至少保持8%的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)作為資本，此舉標(biāo)志著國(guó)際銀行監(jiān)管向更加量化和標(biāo)準(zhǔn)化的方向邁出的重要一步，巴塞爾協(xié)議一還包括了對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的具體評(píng)估。

巴塞爾協(xié)議一

巴塞爾協(xié)議二

2004年實(shí)施的巴塞爾協(xié)議二是對(duì)原始協(xié)議的重大擴(kuò)展和深化，引入了更復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，例如銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)。

巴塞爾協(xié)議二通過了三大支柱，這三大支柱分別為最低資本要求、監(jiān)管審查過程和市場(chǎng)紀(jì)律，為全球銀行業(yè)增加了更高層次的監(jiān)管和自我糾正機(jī)制，該協(xié)議旨在使銀行資本與其風(fēng)險(xiǎn)水平更加緊密相連。

巴塞爾協(xié)議二

巴塞爾協(xié)議三

巴塞爾協(xié)議三是對(duì)2008年全球金融危機(jī)后金融監(jiān)管缺陷的反應(yīng)，此次修訂對(duì)銀行的資本質(zhì)量和數(shù)量提出了更高要求，將普通股要求從2%提高到4.5%，并增加了2.5%的資本保存緩沖。

此外，它還引入了杠桿率和流動(dòng)性覆蓋率等新的監(jiān)管工具，以增強(qiáng)銀行體系的整體韌性。巴塞爾協(xié)議三強(qiáng)調(diào)了全面風(fēng)險(xiǎn)管理，同時(shí)涉及了流動(dòng)性和杠桿率的風(fēng)險(xiǎn)。

巴塞爾協(xié)議三

巴塞爾協(xié)議作為國(guó)際金融監(jiān)管的重要組成部分，對(duì)于確保全球金融系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全發(fā)揮著關(guān)鍵作用，從巴塞爾協(xié)議一到巴塞爾協(xié)議三，每一次的更新和修訂都是對(duì)全球金融環(huán)境變化的適應(yīng)。

監(jiān)管者在此過程中不斷的學(xué)習(xí)和進(jìn)步，巴塞爾協(xié)議不僅提高了銀行的資本質(zhì)量和數(shù)量，還加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)紀(jì)律，有助于防范和減輕未來可能出現(xiàn)的金融危機(jī)。