FRM一級二級考試都是單項選擇題，一級考試是100題，二級考試是80題，涵蓋金融風(fēng)險的多個領(lǐng)域。下面和融躍老師一起來看看FRM考試的具體類型。

一、FRM考試題目類型特點

在FRM考試中，數(shù)據(jù)分析與解讀能力的重要性不言而喻。這一能力不僅貫穿于市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等多個風(fēng)險管理領(lǐng)域，更是考生將理論知識轉(zhuǎn)化為實際風(fēng)險管理能力的關(guān)鍵橋梁。和融躍老師一起來看看。

FRM考試中的很多題目都需要考生對大量的金融數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析和解讀。這些數(shù)據(jù)可能來自于財務(wù)報表、市場數(shù)據(jù)、風(fēng)險模型等多個方面。

這需要考生具備扎實的統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)，以及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，才能準(zhǔn)確地提取有用信息，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和問題。

FRM考試中的案例分析題也要求考生具備出色的數(shù)據(jù)分析與解讀能力。在這些題目中，考生需要根據(jù)提供的案例材料，運用所學(xué)的風(fēng)險管理理論和方法，對案例中的風(fēng)險問題進(jìn)行深入分析和解讀，提出有效的風(fēng)險管理策略和措施。

這需要考生具備敏銳的洞察力、清晰的邏輯思維和豐富的實踐經(jīng)驗，才能從復(fù)雜的案例材料中提煉出關(guān)鍵信息，形成準(zhǔn)確的判斷和建議。

二、FRM考試題目應(yīng)用

1、市場風(fēng)險管理題目

①VaR計算與驗證

題目描述：給定一個投資組合在過去一年的日收益率數(shù)據(jù)，計算該投資組合在95%置信水平下的10日VaR值，并驗證計算結(jié)果的準(zhǔn)確性。

考察點：考生需要掌握VaR的計算方法，理解置信水平和持有期的概念，并能夠利用歷史數(shù)據(jù)準(zhǔn)確計算VaR值。同時，考生還需要了解驗證VaR計算結(jié)果準(zhǔn)確性的方法，如使用失敗率測試等。

②市場風(fēng)險敏感性分析

題目描述：分析某股票價格的波動對投資組合VaR值的影響。提供股票價格和投資組合的歷史數(shù)據(jù)，要求考生計算股票價格變化1%時投資組合VaR值的變化情況。

考察點：考生需要理解市場風(fēng)險敏感性的概念，掌握敏感性分析的方法，并能夠利用歷史數(shù)據(jù)計算投資組合對特定風(fēng)險因素的敏感性。

2、信用風(fēng)險管理題目

①信用評級與違約概率預(yù)測

題目描述：給定一家公司的財務(wù)報表和信用評級數(shù)據(jù)，要求考生分析該公司的信用風(fēng)險水平，并預(yù)測其未來一年的違約概率。

考察點：考生需要了解信用評級的基本概念和影響因素，掌握分析財務(wù)報表和信用評級數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)這些數(shù)據(jù)預(yù)測公司的違約概率。同時，考生還需要了解不同信用評級對應(yīng)的違約概率范圍。

②信用遷移矩陣分析

題目描述：提供某行業(yè)多家公司的信用遷移矩陣數(shù)據(jù)（即公司從當(dāng)前信用評級遷移到其他評級的概率），要求考生分析該行業(yè)的信用風(fēng)險狀況，并預(yù)測某家特定公司未來一年的信用評級變化。

考察點：考生需要理解信用遷移矩陣的概念和構(gòu)建方法，掌握分析遷移矩陣數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)這些數(shù)據(jù)預(yù)測公司的信用評級變化。同時，考生還需要了解不同信用評級之間的遷移規(guī)律和影響因素。

3、操作風(fēng)險管理題目

①操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)分析

題目描述：提供某銀行過去五年的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)（包括損失金額、損失類型、損失原因等），要求考生分析該銀行的操作風(fēng)險狀況，并識別出主要的操作風(fēng)險來源。

考察點：考生需要了解操作風(fēng)險的基本概念和分類，掌握分析操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的方法，并能夠根據(jù)數(shù)據(jù)識別出主要的操作風(fēng)險來源。同時，考生還需要了解如何制定針對性的操作風(fēng)險管理措施。

②內(nèi)部控制體系評估

題目描述：提供某公司的內(nèi)部控制體系文檔和實際操作情況描述，要求考生評估該公司的內(nèi)部控制體系是否完善有效，并提出改進(jìn)建議。

考察點：考生需要了解內(nèi)部控制體系的基本框架和要素，掌握評估內(nèi)部控制體系的方法，并能夠根據(jù)提供的文檔和描述評估該公司的內(nèi)部控制體系是否完善有效。同時，考生還需要了解如何提出針對性的改進(jìn)建議以完善內(nèi)部控制體系。

通過以上題目，F(xiàn)RM考試可以考察考生在數(shù)據(jù)分析與解讀能力方面的水平，包括數(shù)據(jù)處理能力、邏輯思維能力、專業(yè)知識應(yīng)用和風(fēng)險評估能力等方面。