2019年FRM二級(jí)考試?yán)锩娴目荚嚧缶V變化較大，但是也不是很多,本文就根據(jù)FRM考綱給大家具體說(shuō)一下FRM二級(jí)考試內(nèi)容中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理。

FRM

FRM二級(jí)考試內(nèi)容市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理：

*風(fēng)險(xiǎn)模型之一元情形：事后測(cè)試、*值定理、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量

*風(fēng)險(xiǎn)模型之多元情形：風(fēng)險(xiǎn)映射、風(fēng)險(xiǎn)因子的聯(lián)合分布、VAR方法、VAR方法的局限

管理波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)：隱含波動(dòng)率、隱含相關(guān)性、波動(dòng)率互換、動(dòng)態(tài)對(duì)沖、可轉(zhuǎn)化債券和認(rèn)股權(quán)證

抵押證券風(fēng)險(xiǎn)：提前償付風(fēng)險(xiǎn)、證券化

免費(fèi)發(fā)送FRM*資料（點(diǎn)我領(lǐng)?。?/span>

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)這門科目重點(diǎn)介紹了與風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的包括VAR在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)。包含了“參數(shù)法與非參數(shù)發(fā)的估計(jì)”、“檢驗(yàn)VAR”、“VAR的測(cè)繪”以及“相關(guān)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)的建模以及管理”等。

同時(shí)還為考生介紹固定收益產(chǎn)品以及期權(quán)產(chǎn)品有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理，包括利率因素在內(nèi)的影響固定收益產(chǎn)品的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理及期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)管理—“波動(dòng)率微笑”。

就整體而言市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)內(nèi)容是：VAR和其他風(fēng)險(xiǎn)措施、參數(shù)估計(jì)和非參數(shù)估計(jì)方法、VAR映射、Backtesting VaR、預(yù)期短缺（ES）和其他一致風(fēng)險(xiǎn)措施、建模依賴：相關(guān)性和Copula函數(shù)、利率期限結(jié)構(gòu)模型、貼現(xiàn)率的選擇

基本上FRM二級(jí)考試的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理分析，內(nèi)容變化就是這么多了，我們建議大家在備考的時(shí)候多多注意下。小編建議提前看看一級(jí)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。