FRM內容分享:知己知彼,百戰(zhàn)不殆。僅以此文獻上,以供通過FRM一級打算報名FRM二級的考生查閱,希望對考生的學習備考計劃有所幫助。

frm二級

(一)市場風險測量與管理:固定收入證券、抵押貸款和住房抵押貸款證券、風險價值和其他風險的措施、波動率微笑和利率的期限結構;在FRM一級中簡單介紹了一下VaR的一些基礎知識之后,在FRM二級中同樣考察了VaR。二級考試中,主要考察VaR的實際應用,介紹了*風險模型,波動率風險的管理。

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(二)信用風險測量與管理:次級抵押貸款和證券化、交易對手風險、信用衍生產品、結構性金融與風險、違約風險、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析。在這部分,公司債券的考察較多,因此也有相關的計算,考生需要牢記相關的公式。

(三)操作及綜合風險管理:計算和應用風險調整后的資本回報率、VoK模型的驗證、企業(yè)風險管理、經濟資本、操作損失數據、商業(yè)銀行破壞力學、風險偏好框架、規(guī)則和巴塞爾協(xié)議。這部分需要記憶的內容很多,還是重在理解。

(四)雖然和前面幾個部分相比,風險管理和投資管理這一部分只占了15%的內容,不過這部分也是常出計算題的部分。主要考察投資組合管理,風險對沖等等??忌鷤冃枰私馊绾螛嫿ńM合,如何監(jiān)控風險,如何分析。對于相關的公式,需要熟記。

(五)第五部分和時事關系密切。就是把風險管理的只是應用到實踐中來。這部分考察內容有:政治風險、風險量度和復雜性、金融創(chuàng)新和系統(tǒng)的風險管理、交易所交易基金和閃電崩盤。

總結來看,FRM二級的考試中計算題沒有一級那么多,且題量也更少,但是需要考生花時間來進行分析和解讀,對考生的理解思維能力要求更高。融躍老師認為,就難度來說,和FRM一級不分上下。只要平時扎實復習,及時回顧總結,解決自己的疑難問題,通過考試是不成問題的。