FRM基礎(chǔ)是指什么？從不同的方面來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)FRM一級(jí)是FRM二級(jí)的基礎(chǔ)；也可以說(shuō)是FRM基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)等等。今天我們就來(lái)說(shuō)一下FRM一級(jí)科目基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)。

FRM考試分為一級(jí)和二級(jí)兩部分，其中FRM一級(jí)包含風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、數(shù)量分析、金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品、估值與風(fēng)險(xiǎn)建模四門科目。

FRM基礎(chǔ)

（1）風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類型、測(cè)量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼。該科目屬于FRM基礎(chǔ)科目

（2）數(shù)量分析：定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)。

（3）金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品：金融市場(chǎng)及產(chǎn)口、場(chǎng)外交易市場(chǎng)機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債、信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)。

（4）估值與風(fēng)險(xiǎn)建模：估值和風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試和情景分析。

至于FRM二級(jí)，考生需要了解，2020年FRM二級(jí)新增科目，對(duì)于各個(gè)科目占比權(quán)重也是要了解的，做好備考規(guī)劃。