自從2010年FRM考試分級以來，F(xiàn)RM考試就分為了兩部分，其中FRM定量分析就是屬于FRM一級的考試科目，F(xiàn)RM一級一共有四門科目，FRM定量分析在其中占比還是較高的。

FRM定量分析是對通過定性風險分析排出優(yōu)先順序的風險進行量化分析。

FRM定量分析

盡管有經(jīng)驗的風險經(jīng)理有時在風險識別之后直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之后進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經(jīng)減少到滿意。

重復進行定量風險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風險管理措施，它是風險應對計劃的一項依據(jù)，并作為風險監(jiān)測和控制的組成部分。

FRM定量分析的方法

一般來說，項目風險發(fā)生的概率和后果的計算均要通過對大量已完成的類似項目的數(shù)據(jù)進行分析和整理得到，或通過一系列的模擬實驗來取得數(shù)據(jù)。

（1）概率分布

概率分布表明了每一可能事件及其發(fā)生的概率，由于諸事件的互斥性，這些概率的和為1。我們可以使用歷史數(shù)據(jù)(資料)或理論概率分布來建立實際概率分布。

（2）外推法

外推方法分為前推和后推及旁推三種，都是風險分析的好方法。從預測理論來分析，后推和旁推的應用效果一般較差，故較少采用，大量運用的是前推方法。

前推方法即趨勢外推法，是一種時間序列法。其基本原理是利用取得的按時間順序排列的歷史信息數(shù)據(jù)推斷出未來事件發(fā)生的概率和后果，是一種定量預測方法。

外推法有時必須與理論概率分布配合使用，如當歷史數(shù)據(jù)不全或序列顯示趨勢不明顯時，就應從理論上分析它服從哪一種概率分布，然后進行外推。

外推的具體方法有：簡單平均法，移動平均法，加權移動平均法，指數(shù)平滑法，季節(jié)變動分析法，線性趨勢法等。

（3）靈敏度分析

這是量化及評估各風險對項目目標潛在影響的方法，有助于判定哪種風險蕞有可能對項目產(chǎn)生影響。

（4）概率樹分析

概率樹分析是一種從結果到原因邏輯分析事故發(fā)生的有向過程,遵循邏輯學的演繹分析原則,即仿照樹型結構,將多種風險畫成樹狀,進行多種可能性分析。

（5）模擬法

利用系統(tǒng)模型對系統(tǒng)行為進行分析，將對項目目標潛在影響的不確定性因素具體化、定量化。對工程項目進行模擬*常用的形式是利用項目的網(wǎng)絡圖作為項目模型，大多數(shù)模擬的基礎是某種形式的蒙特卡洛分析。