CFA數(shù)量分析中是有很多的知識點的，數(shù)量分析中很多考生在問方差和切爾學(xué)夫不等式與預(yù)測區(qū)間的邏輯關(guān)系，那如何理解呢？有沒有個解釋方式呢？

方差是在概率論和統(tǒng)計方差衡量隨機(jī)變量或一組數(shù)據(jù)時離散程度的度量，那切爾學(xué)夫不等式是什么呢？那就說到我們這個問題了！方差和切爾學(xué)夫不等式與預(yù)測區(qū)間的邏輯關(guān)系。


方差其實就是波動率，就是數(shù)據(jù)圍繞著中值波動的幅度，所以我們就有了+或者-幾倍方差的概率算法，也就是切爾雪夫不等式，也就是未來的預(yù)測數(shù)據(jù)到底有多少概率落在這個方差區(qū)里，那么我們根據(jù)這個預(yù)測方差倍數(shù)區(qū)間和概率算出critical value，從而有了Y值和X值預(yù)測區(qū)間，總而言之就是方差–方差倍數(shù)–落在這個區(qū)間概率–預(yù)測區(qū)間