知識(shí)點(diǎn)眾多，CFA考試也是這樣的，不僅要學(xué)會(huì)CFA知識(shí)點(diǎn)，還要知道它是哪個(gè)科目的知識(shí)，時(shí)間序列AR模型也是CFA考試中的知識(shí)點(diǎn)，那什么是時(shí)間序列AR模型，如何理解？

要知道自回歸模型Autoregressive model簡(jiǎn)稱(chēng)AR模型，是統(tǒng)計(jì)上一種處理時(shí)間序列的方法，用同一變數(shù)例如x的之前各期，亦即x1至xt-1來(lái)預(yù)測(cè)本期xt的表現(xiàn)，并假設(shè)它們?yōu)橐痪€性關(guān)系。因?yàn)檫@是從回歸分析中的線性回歸發(fā)展而來(lái)，只是不用x預(yù)測(cè)y，而是用x預(yù)測(cè) x（自己）；所以叫做自回歸。


這個(gè)知識(shí)點(diǎn)是CFA二級(jí)中數(shù)量分析科目中的知識(shí)，回歸模型確定的變量之間是相關(guān)關(guān)系，在大量的觀察下，會(huì)表現(xiàn)出一定的規(guī)律性，可以借助函數(shù)關(guān)系式來(lái)表達(dá)，這種函數(shù)就稱(chēng)為回歸函數(shù)或回歸方程。（描述因變量y如何依賴(lài)于自變量x1,x2,…,xk和誤差項(xiàng)ε的方程稱(chēng)為多元回歸模型）

在備考CFA二級(jí)考試中你的基礎(chǔ)知識(shí)學(xué)習(xí)的怎樣呢？