Reading 46 Basics of Derivative Pricing and Valuation是2022年CFA一級(jí)教材中的一個(gè)章節(jié)知識(shí),在這一章節(jié)中考生需要掌握什么知識(shí)?主要講哪些知識(shí)呢?畢竟每一章節(jié)都有不同的要求,跟著融躍CFA一級(jí)看看這一章節(jié)!
本部分內(nèi)容主要掌握如何利用無(wú)套利方法推導(dǎo)衍生品的定價(jià)與估值;掌握期貨與遠(yuǎn)期合約的不同點(diǎn),掌握持有成本的定義,以及如何根據(jù)持有成本持有收益以及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率來(lái)對(duì)遠(yuǎn)期合約進(jìn)行定價(jià);要深刻理解利率互換的定義,同時(shí)對(duì)于影響期權(quán) put 和 call 的各種因素要予以掌握,考試的時(shí)候經(jīng)常會(huì)告訴我們一些因素,讓我們選擇該因素的變動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響。
除此之外,對(duì)于 Put-Call Parity 的掌握也*重要,考試的時(shí)候經(jīng)常讓我們根據(jù)其中的某三個(gè)因素來(lái)做變換得到第四個(gè)因素的復(fù)制策略。另外,需要掌握基本的利率二叉樹(shù)估值方法。
知道了這一章節(jié)要求,那主要掌握的內(nèi)容是什么?今天跟著小編一起看看!
? 掌握衍生品定價(jià)的基本原則。
? 掌握遠(yuǎn)期合約的定價(jià)和估值。
? 掌握期貨合約的定價(jià)和估值。
? 掌握期貨合約和遠(yuǎn)期合約定價(jià)的不同。
? 了解互換合約的定價(jià)和估值。
? 掌握期權(quán)的定價(jià)和估值。
? 掌握美式期權(quán)與歐式期權(quán)的區(qū)別。
CFA考試是需要考生掌握每一reading的知識(shí),在備考CFA金融知識(shí)過(guò)程中需要考生堅(jiān)持,不知道你遇到問(wèn)題是怎么解決的?知識(shí)上的問(wèn)題這邊有CFA課程和老師可以幫助你,有需要可以在線咨詢或者添加老師微信。
閱讀排行
-
1
財(cái)經(jīng)、金融證書真實(shí)學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)分享集錦
-
2
CFA一級(jí)二級(jí)三級(jí)考試的內(nèi)容
-
3
CFA每個(gè)科目都考試什么內(nèi)容?
-
4
CFA持證申請(qǐng)常見(jiàn)問(wèn)題
-
5
CFA持證要求申請(qǐng)流程詳解
-
6
CFA證書和FRM證書哪個(gè)更有用?
-
7
CFA培訓(xùn)網(wǎng)課價(jià)格是怎么樣的?點(diǎn)擊查看詳情!
-
8
CFA大一大二可以考嗎?
-
9
2025年CFA考試復(fù)習(xí)多久?這一篇告訴你!
-
10
CFA一級(jí)備考多久能考過(guò)?看完就懂了!