在學(xué)習(xí)CFA知識過程中是有許多的知識的，在學(xué)習(xí)統(tǒng)計學(xué)和市場收益率的時候考生是需要學(xué)習(xí)哪些概念呢？我們一起看看！
關(guān)于統(tǒng)計學(xué)概念與市場收益率這部分內(nèi)容，我們知道這部分內(nèi)容的框架清晰，介紹的所有統(tǒng)計學(xué)概念(統(tǒng)計向量矩)都是用來描述收益率序列(可以看成某只股票某段時間的收益率序列)的特征，主要包括：
均值，中值及其它分位數(shù)：這些統(tǒng)計量是用來描述central tendency，也是衡量變量(收益率)的中心位置基本的量度，注意市場收益率正是單個股票收益率按照某種規(guī)則加權(quán)平均所得。
Range，MAD，variance，standard deviation以及semivariance：用來衡量收益率序列中的每個收益率與均值的偏離程度，一般用來衡量投資風(fēng)險;衡量一項投資的好壞不能只單純考慮平均收益率或者單純考慮投資風(fēng)險，需要把兩者結(jié)合起來，這就是為何數(shù)量部分要介紹Chebyshev’s Inequality，Coefficient of Variation以及Sharpe Ratio的意義所在。
Skewness：衡量收益率序列相對于平均收益率是否對稱，通過畫圖來記憶Skewness發(fā)生時，均值，中值以及mode的大小關(guān)系，同時了解如何通過圖形來判斷變量是positive還是negative skewness.
Kurtosis：衡量收益率序列的峰度以及*值出現(xiàn)的可能性(厚尾現(xiàn)象，fat tail)：正態(tài)分布的kurtosis為3，excess kurtosis為零，excess kurtosis大于零稱為Leptokurtic，此時會出現(xiàn)厚尾現(xiàn)象(這種現(xiàn)象對于收益率這個變量而言并不少見，實際的收益率序列很可能出現(xiàn)這種情況)。
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所以，你知道CFA考試中的這些知識點了嗎？如果你了解的話，趕緊復(fù)習(xí)，這些在考試中重要的知識哦！
