知識點眾多，CFA考試也是這樣的，不僅要學(xué)會CFA知識點，還要知道它是哪個科目的知識，時間序列AR模型也是CFA考試中的知識點，那什么是時間序列AR模型，如何理解？

要知道自回歸模型Autoregressive model簡稱AR模型，是統(tǒng)計上一種處理時間序列的方法，用同一變數(shù)例如x的之前各期，亦即x1至xt-1來預(yù)測本期xt的表現(xiàn)，并假設(shè)它們?yōu)橐痪€性關(guān)系。因為這是從回歸分析中的線性回歸發(fā)展而來，只是不用x預(yù)測y，而是用x預(yù)測 x（自己）；所以叫做自回歸。


這個知識點是CFA二級中數(shù)量分析科目中的知識，回歸模型確定的變量之間是相關(guān)關(guān)系，在大量的觀察下，會表現(xiàn)出一定的規(guī)律性，可以借助函數(shù)關(guān)系式來表達，這種函數(shù)就稱為回歸函數(shù)或回歸方程。（描述因變量y如何依賴于自變量x1,x2,…,xk和誤差項ε的方程稱為多元回歸模型）

在備考CFA二級考試中你的基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)的怎樣呢？