Reading 46 Basics of Derivative Pricing and Valuation是2022年CFA一級教材中的一個章節(jié)知識，在這一章節(jié)中考生需要掌握什么知識？主要講哪些知識呢？畢竟每一章節(jié)都有不同的要求，跟著融躍CFA一級看看這一章節(jié)！
本部分內(nèi)容主要掌握如何利用無套利方法推導(dǎo)衍生品的定價與估值；掌握期貨與遠期合約的不同點，掌握持有成本的定義，以及如何根據(jù)持有成本持有收益以及無風(fēng)險利率來對遠期合約進行定價；要深刻理解利率互換的定義，同時對于影響期權(quán) put 和 call 的各種因素要予以掌握，考試的時候經(jīng)常會告訴我們一些因素，讓我們選擇該因素的變動對期權(quán)價值的影響。
除此之外，對于 Put-Call Parity 的掌握也*重要，考試的時候經(jīng)常讓我們根據(jù)其中的某三個因素來做變換得到第四個因素的復(fù)制策略。另外，需要掌握基本的利率二叉樹估值方法。
知道了這一章節(jié)要求，那主要掌握的內(nèi)容是什么？今天跟著小編一起看看！
? 掌握衍生品定價的基本原則。
? 掌握遠期合約的定價和估值。
? 掌握期貨合約的定價和估值。
? 掌握期貨合約和遠期合約定價的不同。
? 了解互換合約的定價和估值。
? 掌握期權(quán)的定價和估值。
? 掌握美式期權(quán)與歐式期權(quán)的區(qū)別。
CFA考試是需要考生掌握每一reading的知識，在備考CFA金融知識過程中需要考生堅持，不知道你遇到問題是怎么解決的？知識上的問題這邊有CFA課程和老師可以幫助你，有需要可以在線咨詢或者添加老師微信。
