在FRM考試中信用風險部分,違約損失率是重要的內(nèi)容。說到違約損失率就不得不說違約風險暴露(Exposure at Default,EAD)了,下文是對違約風險暴露的詳細介紹,一起了解一下!
違約風險暴露是指債務(wù)人違約時預(yù)期表內(nèi)項目和表外項目的風險暴露總額,包括已使用的授信余額、應(yīng)收未收利息、未使用授信額度的預(yù)期提取數(shù)量以及可能發(fā)生的相關(guān)費用等。
根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求,內(nèi)部評級法(Internal Ratings Based Approaches,IRB)對國家、銀行和公司風險暴露采用相同的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法。該方法依靠四方面的數(shù)據(jù):一是違約概率(Probability of Default,PD),二是違約損失率(Loss Given Default,LGD),三是違約風險暴露(Exposure at Default,EAD),四是有效期限(Maturity,M)。
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違約風險暴露的含義:
違約風險暴露是對某項貸款*而言,發(fā)生違約時可能被提取的貸款額。對于信用風險而言,違約風險暴露(EAD)與借款人應(yīng)償還銀行而尚未償還的余額部分密切相關(guān),所以即使假定挽回率為一個常數(shù),則在信貸余額的變化為一個隨機過程的情況下,挽回為一個與信貸余額服從相同分布的隨機過程。【資料下載】點擊下載融躍教育FRM二級學習計劃
風險暴露的總額都以法律意義上借款人欠銀行的數(shù)量來計量,不考慮專項準備或部分沖銷。這一規(guī)則也適用于以和法律上所欠數(shù)量不同的價格從外部購買的資產(chǎn)。
對購入資產(chǎn)暴露和記錄在銀行資產(chǎn)負債表上的凈額之間的差異,如果風險暴露大于凈額,則計作減值。如果風險暴露小于凈額,則計作增值。
- 報考條件
- 報名時間
- 報名費用
- 考試科目
- 考試時間
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標準價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標準價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標準價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標準階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數(shù)據(jù)費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)