蒙特·卡羅方法初次接觸的考生可能不了解,因?yàn)樵贔RM考試中有一些統(tǒng)計(jì)模擬方法需要考生掌握,而蒙特·卡羅方法就是其中之一,下面帶大家詳細(xì)了解一下蒙特·卡羅方法!

蒙特·卡羅方法(Monte Carlo method),也稱統(tǒng)計(jì)模擬方法,是二十世紀(jì)四十年代中期由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和電子計(jì)算機(jī)的發(fā)明,一種以概率統(tǒng)計(jì)理論為指導(dǎo)的一類*重要的數(shù)值計(jì)算方法。

是指使用隨機(jī)數(shù)(或更常見的偽隨機(jī)數(shù))來解決很多計(jì)算問題的方法,與它對應(yīng)的是確定性算法。蒙特·卡羅方法在金融工程學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)算物理學(xué)(如粒子輸運(yùn)計(jì)算、量子熱力學(xué)計(jì)算、空氣動(dòng)力學(xué)計(jì)算)等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

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蒙特·卡羅方法基本思想

當(dāng)所求解問題是某種隨機(jī)事件出現(xiàn)的概率,或者是某個(gè)隨機(jī)變量的期望值時(shí),通過某種“實(shí)驗(yàn)”的方法,以這種事件出現(xiàn)的頻率估計(jì)這一隨機(jī)事件的概率,或者得到這個(gè)隨機(jī)變量的某些數(shù)字特征,并將其作為問題的解。

蒙特·卡羅方法數(shù)學(xué)應(yīng)用:

通常蒙特·卡羅方法通過構(gòu)造符合一定規(guī)則的隨機(jī)數(shù)來解決數(shù)學(xué)上的各種問題。對于那些由于計(jì)算過于復(fù)雜而難以得到解析解或者根本沒有解析解的問題,蒙特·卡羅方法是一種有效的求出數(shù)值解的方法。一般蒙特·卡羅方法在數(shù)學(xué)中*常見的應(yīng)用就是蒙特·卡羅積分。【資料下載】點(diǎn)擊下載GARP官方FRM二級(jí)練習(xí)題

希望廣大考生能夠認(rèn)真備考FRM,這樣才能順利通過考試!