在FRM考試統(tǒng)計模擬方法中,蒙特·卡羅方法就是一個重要的知識點,那么,蒙特·卡羅方法解題過程有哪些呢,一起隨小編看看吧!
蒙特·卡羅方法解題過程主要有三個步驟:
(1)構(gòu)造或描述概率過程
對于本身就具有隨機性質(zhì)的問題,如粒子輸運問題,主要是正確描述和模擬這個概率過 程,對于本來不是隨機性質(zhì)的確定性問題,比如計算定積分,就必須事先構(gòu)造一個人為的概率過程,它的某些參量正好是所要求問題的解。即要將不具有隨機性質(zhì)的問題轉(zhuǎn)化為隨機性質(zhì)的問題。
(2)實現(xiàn)從已知概率分布抽樣
構(gòu)造了概率模型以后,由于各種概率模型都可以看作是由各種各樣的概率分布構(gòu)成的,因此產(chǎn)生已知概率分布的隨機變量(或隨機向量),就成為實現(xiàn)蒙特卡羅方法模擬實驗的基本手段,這也是蒙特卡羅方法被稱為隨機抽樣的原因。*簡單、*基本、*重要的一個概率分布是(0,1)上的均勻分布(或稱矩形分布)。【資料下載】點擊下載FRM一級學(xué)習(xí)計劃
隨機數(shù)就是具有這種均勻分布的隨機變量,隨機數(shù)序列就是具有這種分布的總體的一個簡單子樣,也就是一個具有這種分布的相互獨立的隨機變數(shù)序列,產(chǎn)生隨機數(shù)的問題,就是從這個分布的抽樣問題。在計算機上,可以用物理方法產(chǎn)生隨機數(shù),但價格昂貴,不能重復(fù),使用不便。
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另一種方法是用數(shù)學(xué)遞推公式產(chǎn)生,這樣產(chǎn)生的序列,與真正的隨機數(shù)序列不同,所以稱為偽隨機數(shù),或偽隨機數(shù)序列。不過,經(jīng)過多種統(tǒng)計檢驗表明,它與真正的隨機數(shù),或隨機數(shù)序列具有相近的性質(zhì),因此可把它作為真正的隨機數(shù)來使用。由已知分布隨機抽樣有各種方法,與從(0,1)上均勻分布抽樣不同,這些方法都是借助于隨機序列來實現(xiàn)的,也就是說,都是以產(chǎn)生隨機數(shù)為前提的。由此可見,隨機數(shù)是我們實現(xiàn)蒙特卡羅模擬的基本工具。
(3)建立各種估計量
一般說來,構(gòu)造了概率模型并能從中抽樣后,即實現(xiàn)模擬實驗后,我們就要確定一個隨機變量,作為所要求的問題的解,我們稱它為無偏估計。建立各種估計量,相當(dāng)于對模擬實驗的結(jié)果進(jìn)行考察和登記,從中得到問題的解。
預(yù)祝廣大考生順利通過FRM考試,如果還有學(xué)習(xí)上的問題,可以選擇融躍FRM網(wǎng)課!
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GARP對于FRM報考條件的規(guī)定:
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻譯為:報名FRM考試沒有任何學(xué)歷或?qū)I(yè)的先決條件。
可以理解為,報名FRM考試沒有任何的學(xué)歷和專業(yè)的要求,只要是你想考,都可以報名的。查看完整內(nèi)容 -
2024年5月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2023年12月1日-2024年1月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名階段:2024年3月1日-2024年4月30日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名階段:2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考試報名時間為:
早鳥價報名時間:2024年5月1日-2024年7月31日。
標(biāo)準(zhǔn)價報名時間:2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整內(nèi)容 -
2023年GARP協(xié)會對FRM的各級考試報名的費用作出了修改:將原先早報階段考試費從$550上漲至$600,標(biāo)準(zhǔn)階段考試費從$750上漲至$800。費用分為:
注冊費:$ 400 USD;
考試費:$ 600 USD(第一階段)or $ 800 USD(第二階段);
場地費:$ 40 USD(大陸考生每次參加FRM考試都需繳納場地費);
數(shù)據(jù)費:$ 10 USD(只收取一次);
首次注冊的考生費用為(注冊費 + 考試費 + 場地費 + 數(shù)據(jù)費)= $1050 or $1250 USD。
非首次注冊的考生費用為(考試費 + 場地費) = $640 or $840 USD。查看完整內(nèi)容 -
FRM考試共兩級,F(xiàn)RM一級四門科目,F(xiàn)RM二級六門科目;具體科目及占比如下:
FRM一級(共四門科目)
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis數(shù)量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與金融產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級(共六門科目)
1、Market Risk Measurement and Management市場風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險管理與測量(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作及綜合風(fēng)險管理(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流動性風(fēng)險管理(大約占15%)
5、Risk Management and Investment Management投資風(fēng)險管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets金融市場前沿話題(大約占10%)查看完整內(nèi)容 -
2024年FRM考試時間安排如下:
FRM一級考試:
2024年5月4日-5月17日;
2024年8月3日(周六)上午;
2024年11月2日-11月15日。FRM二級考試:
2024年5月18日-5月24日;
2024年8月3月(周六)下午;
2024年11月16日-11月22日。查看完整內(nèi)容
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中文名
金融風(fēng)險管理師
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持證人數(shù)
25000(中國)
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外文名
FRM(Financial Risk Manager)
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考試等級
FRM考試共分為兩級考試
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考試時間
5月、8月、11月
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報名時間
5月考試(12月1日-3月31日)
8月考試(3月1日-6月30日)
11月考試(5月1日-9月30日)