市場風險敏感度在FRM考試中也占有重要的一席之地,考生千萬不能忽略了。今天,融躍小編將為廣大考生介紹一下市場風險敏感度的評估因素,一起看看吧!

1、市場風險敏感度定義:

市場風險敏感度(Sensitivity 0f Market Risk)是指利率、匯率、商品價格或產(chǎn)權價格的變動對金融機構的盈利或經(jīng)濟資本產(chǎn)生負面影響的程度。

2、市場風險敏感度評估因素:

(1)銀行盈利性或資產(chǎn)價值對利率、匯率、商品價格或產(chǎn)權價格反向變動的敏感度。

(2)在銀行規(guī)模、業(yè)務復雜程度和風險狀況一定的情況下,管理層對利率變化引致風險的理解程度、管理風險的相應對策、測定風險的數(shù)量模型以及內(nèi)部控制和內(nèi)部稽核的*性。

(3)金融市場發(fā)生較大變化時,管理層識別、度量、監(jiān)測和控制市場風險敞口的能力。

(4)源自非交易性頭寸利率風險敞口的性質(zhì)和復雜程度。

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(5)源自證券交易和境外業(yè)務市場風險敞口的性質(zhì)和復雜程度。

(6)相對于市場風險敞口水平而言,資本和盈利水平的充足程度。

(7)銀行資產(chǎn)負債結構的匹配情況,資產(chǎn)風險結構以及資產(chǎn)組合的多樣化情況。

(8)銀行風險管理部門和人員的素質(zhì)以及風險管理能力。

frm一級題庫

3、市場風險敏感度的作用【資料下載】點擊下載FRM一級學習計劃
市場風險敏感度用來衡量利率、匯率、商品價格、股票價格等市場價格波動對商業(yè)銀行贏利和資本的影響程度。此標準是用來分析和檢驗銀行辨認、識別、控制和管理金融市場風險的能力,限制銀行從事不熟悉的資本市場業(yè)務。該指標主要用來分析商業(yè)銀行所面臨的風險,銀行所面臨的風險可分為兩類:市場風險和非市場風險。

市場風險基本上是由金融產(chǎn)品價格變動所引起的,如利率風險、匯率風險、金融衍生商品價格波動風險等;非市場風險則包括信用風險、經(jīng)營決策風險、交易風險和違法違規(guī)風險等。