隨著FRM考試的臨近,考生對于備考的壓力也是會增加的。量化交易是FRM考試中的知識點,下文是對它的詳細介紹,希望對備考的你有所幫助!>>>點擊領取2020FRM備考資料大禮包(戳我免·費領取)

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量化交易是指以先 進的數(shù)學模型替代人為的主觀判斷,利用計算機技術從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略,減少了投資者情緒波動的影響,避免在市場狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

定量投資和傳統(tǒng)的定性投資本質上來說是相同的,二者都是基于市場非有效或弱有效的理論基礎。兩者的區(qū)別在于定量投資管理是“定性思想的量化應用”,更加強調(diào)數(shù)據(jù)。量化交易量化交易特點:【資料下載】點擊下載FRM二級思維導圖PDF版

1、紀律性

根據(jù)模型的運行結果進行決策,而不是憑感覺。紀律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點,也可以克服認知偏差,且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性

具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次,包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個層次上都有模型;二是多角度,定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度;三是多數(shù)據(jù),即對海量數(shù)據(jù)的處理。

frm一級題庫

3、套利思想

定量投資通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會,從而發(fā)現(xiàn)估值洼地,并通過買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝

一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復的規(guī)律并加以利用;二是依靠組合資產(chǎn)取勝,而不是單個資產(chǎn)取勝。

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