call option是看漲期權(quán)的意思，是FRM考試中的知識(shí)點(diǎn)，考生在備考的時(shí)候一定要熟練記憶與掌握！

call option（看漲期權(quán)）又稱認(rèn)購期權(quán)，買進(jìn)期權(quán)，買方期權(quán)、買權(quán)，是指期權(quán)的購買者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格買進(jìn)一定數(shù)量標(biāo)的物的權(quán)利。>>>點(diǎn)擊領(lǐng)取2021年FRM備考資料大禮包（戳我免·費(fèi)領(lǐng)?。?/span>

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期權(quán)屬于金融衍生品的范疇，就期權(quán)其本身而言，它并不是某一獨(dú)立的證券，但它通常又是由證券衍生而來，依附于某一證券且以其為標(biāo)的資產(chǎn)，因而常稱衍生證券或金融衍生品產(chǎn)品。

call option（看漲期權(quán)）定價(jià)公式：【資料下載】[融躍財(cái)經(jīng)]FRM一級(jí)ya題-pdf版

B-S模型是看漲期權(quán)的定價(jià)公式，即：

C=S·N(D1)-L·exp(-rT)·N(D2)

C—期權(quán)初始合理價(jià)格

L—期權(quán)交割價(jià)格

S—所交易金融資產(chǎn)現(xiàn)價(jià)

T—期權(quán)有效期

r—連續(xù)復(fù)利計(jì)無風(fēng)險(xiǎn)利率H

N()—正態(tài)分布變量的累積概率分布函數(shù)

看漲看跌期權(quán)與實(shí)值、虛值、兩平期權(quán)關(guān)系一覽表

內(nèi)涵價(jià)值看漲期權(quán)看跌期權(quán)

實(shí)值期權(quán)費(fèi)有期貨市值>期權(quán)履約價(jià)+期權(quán) 期貨市值<期權(quán)履約價(jià)-期權(quán)費(fèi)

兩平期權(quán)費(fèi)0期貨市值=期權(quán)履約價(jià)+期權(quán) 期貨市值=期權(quán)履約價(jià)-期權(quán)費(fèi)

虛值期權(quán)費(fèi)無期貨市值<期權(quán)履約價(jià)+期權(quán)>期權(quán)履約價(jià)-期權(quán)費(fèi)

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按照期權(quán)相關(guān)合約的買進(jìn)和賣出性質(zhì)劃分，期權(quán)可以劃分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和雙向期權(quán)。

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