歷史模擬法是什么？不學習CFA知識金融知識可能你就不知道這些是什么？可是對于備考CFA考試的考生來說是要學習的，那它的優(yōu)劣勢是什么？在哪一級別和科目中要學到？
根據(jù)過去某段時間內(nèi)的每一天的回報，將結(jié)果從低到高排列，然后用%乘以時間段，找到使用那一天的回報，zui后計算損失（reprice the current portfolio given the returns that occured on each day of the historical lookback period and sort the results from largest loss to greatest gain）
如果zui后取分位數(shù)結(jié)果處于兩個歷史數(shù)據(jù)之間，那么出于謹慎性原則，使用較大的那個損失。如果*后取分位數(shù)的結(jié)果落在某個數(shù)字上，如100個數(shù)，3.3%的顯著性水平，則*后的數(shù)字落在第三個數(shù)和第四個數(shù)之間（例如-4%和-3%），那么*終的取值為-3.7%。
歷史模擬法優(yōu)勢：不用假設正態(tài)分布或其他分布，基于實際發(fā)生的，沒有引入不可能發(fā)生的事件 cannot be dismissed as introducing impossible outcomes
歷史模擬法劣勢：不確定歷史是否會重演，不確定歷史事件是否能夠按照之前的方式和同樣的可能性重演。
這就是歷史模擬法，那在CFA考試中是在哪一章節(jié)中的知識呢？小編給你說是在CFA二級中的知識，是CFA二級組合管理科目中的衡量和管理市場風險章節(jié)中的一個知識點。不知道你CFA二級考試知識學得怎么樣呢？
