歷史模擬法是什么？不學(xué)習(xí)CFA知識(shí)金融知識(shí)可能你就不知道這些是什么？可是對(duì)于備考CFA考試的考生來說是要學(xué)習(xí)的，那它的優(yōu)劣勢(shì)是什么？在哪一級(jí)別和科目中要學(xué)到？

根據(jù)過去某段時(shí)間內(nèi)的每一天的回報(bào)，將結(jié)果從低到高排列，然后用%乘以時(shí)間段，找到使用那一天的回報(bào)，zui后計(jì)算損失（reprice the current portfolio given the returns that occured on each day of the historical lookback period and sort the results from largest loss to greatest gain）

如果zui后取分位數(shù)結(jié)果處于兩個(gè)歷史數(shù)據(jù)之間，那么出于謹(jǐn)慎性原則，使用較大的那個(gè)損失。如果*后取分位數(shù)的結(jié)果落在某個(gè)數(shù)字上，如100個(gè)數(shù)，3.3%的顯著性水平，則*后的數(shù)字落在第三個(gè)數(shù)和第四個(gè)數(shù)之間（例如-4%和-3%），那么*終的取值為-3.7%。
歷史模擬法優(yōu)勢(shì)：不用假設(shè)正態(tài)分布或其他分布，基于實(shí)際發(fā)生的，沒有引入不可能發(fā)生的事件 cannot be dismissed as introducing impossible outcomes
歷史模擬法劣勢(shì)：不確定歷史是否會(huì)重演，不確定歷史事件是否能夠按照之前的方式和同樣的可能性重演。


這就是歷史模擬法，那在CFA考試中是在哪一章節(jié)中的知識(shí)呢？小編給你說是在CFA二級(jí)中的知識(shí)，是CFA二級(jí)組合管理科目中的衡量和管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)章節(jié)中的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。不知道你CFA二級(jí)考試知識(shí)學(xué)得怎么樣呢？